PerformanceAnalytics. La potencia de R en análisis financiero
PerformanceAnalytics proporciona un entorno R de funciones econométricas para el análisis del riesgo y del rendimiento de instrumentos financieros. Este paquete ha sido creado para ayudar a los analistas de conjuntos normalmente y no normalmente distribuidos
Se incluye funcionabilidad que ha estado apareciendo en la literatura académica
de análisis de rendimiento y riesgo en los últimos años, pero que no contaba con programación específica en R
.
La mayoría de funciones trabajan con periodicidad, anual, mensual, diaria, incluso minutos y segundos.
Incluye secciones de Time Series Data, Análisis de Rendimiento, Análisis de Riesgo (con tratamiento de VaR), Tablas de Resumen de estadísticas y gran variedad de Gráficas
La literatura alrededor del rendimiento financiero parece haberse disparado con la popularidad de inversiones como hedge funds,managed futures, commodities y productos estructurados
Las herramientas que eran efectivas en inversiones tradicionales parecen obsoletas en un mundo de retorno absoluto.
El análisis de riesgo, que es necesariamente inseparable del rendimiento de la inversión ha devenido multi-dimensional y multi-momento tratando de responder a una simple pregunta “Cuanto puedo perder? La elaboración de fondos de inversión de alto rendimiento y el riesgo asociado son dos caras d de la misma moneda: “como maximizar mis ganancias y evitar pérdidas?”
No hay una respuesta correcta a estas preguntas que este expresada en métricas o gráficos pero si una tendencia clara que permite confirmar o desmentir la intuición del inversor. El uso de esta herramienta proporciona inversores mas informados.
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