PerfomanceAnalytics.La potencia de R en analitica financiera

12.04.2015 21:04

Proporciona  un  entorno R de funciones econométricas para el análisis del riesgo y del rendimiento de instrumentos financieros.   Este paquete ha sido creado para ayudar a los analistas de conjuntos  normalmente y no normalmente distribuidos

Se incluye  funcionabilidad que ha estado apareciendo en la literatura académica

de  análisis de rendimiento y riesgo en los últimos  años, pero que no contaba con programación específica en R

.

La mayoría de funciones trabajan con periodicidad, anual, mensual, diaria, incluso minutos y segundos.

Incluye secciones  de Time Series Data, Análisis de Rendimiento, Análisis de Riesgo (con tratamiento de VaR), Tablas de Resumen de estadísticas y gran variedad de  Gráficas

 

La literatura alrededor del rendimiento financiero parece  haberse disparado con la popularidad de inversiones como hedge funds,managed futures, commodities y productos estructurados

Las herramientas que eran efectivas en inversiones tradicionales  parecen obsoletas en un mundo de retorno absoluto.

El análisis de riesgo, que es necesariamente inseparable del rendimiento de la inversión ha devenido multi-dimensional y multi-momento tratando de responder a una simple pregunta “Cuanto puedo perder? La elaboración de fondos de inversión de alto rendimiento y el riesgo asociado son dos caras d de la misma moneda: “como maximizar mis ganancias y evitar pérdidas?”

No hay una respuesta correcta a estas preguntas que este expresada en métricas o gráficos  pero si una tendencia clara que permite confirmar o desmentir la intuición del inversor. El uso de esta herramienta proporciona inversores mas informados.

 

Descarga en https://cran.r-project.org/